Торговля бинарными опционами на основе Non-Farm Payrolls

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Опционы на данных Non-Farm Payrolls

Все новички Форекс и бинарных опционов рано и поздно узнают о таком фундаментальном показателе как Статистика по числу занятых вне сельского хозяйства в США (Non Farm Payrolls, NFP). Зачастую это сопровождается почти мистическими историями о фантастических доходах или огромных убытках трейдеров, раз в месяц торгующих на этом сверхволатильном инструменте. В этой статье мы расскажем что же это такое Non Farm Payrolls.

Общая информация

Статистика публикуется статистическим управлением Министерства труда в первую (если нет предварительного уведомления о переносе) пятницу месяца. Она показывает важные данные по сфере труда и основана на результатах самостоятельной и штатной занятости населения. Самостоятельная занятость определяется путем опроса домохозяйств, а штатная по статистике численности американских компаний. Именно штатная численность является основой статистики Non Farm Payrolls так как показатели найма и увольнения сотрудников есть очень сильный показатель состояния экономики США.

Статистическое бюро также публикует дополнительную статистику, которая может опровергнуть или подтвердить основную статистику Non Farm Payrolls. К ним относятся средний уровень заработной платы и данные по росту или падению производственного сектора.

Предварительная статистика

Перед выходом Non Farm Payrolls статистическое управление публикует другие важные экономические показатели, по которым можно предварительно предположить результаты занятости вне сельского хозяйства.

Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере ISM

Индекс оценивает тенденции в производственной сфере и не включает оценку уровня занятостью. Индекс не является какой-либо конкретной цифрой и его значение только измеряет уровень производственной активности. Значение выше 50 означает рост производственного сектора, ниже 50 – падение. Индикатор выходит перед Non Farm Payrolls и можно предположить, что при росте производства безработица будет уменьшаться, и значение занятости будет положительным. При снижении активности производства число занятых, соответственно, уменьшается.

Статистика по изменению числа занятых в экономике США от ADP

Рассчитывается Статистическим управлением и считается «предварительным Non Farm Payrolls» по которому, можно с большой долей вероятности спрогнозировать итоговое значение т.к. итоговая статистика есть скорректированные данные ADP.

Данные числа первичных заявок на пособие по безработице

Сайты брокеров на русском:

Статистика публикуется еженедельно и отражает общую тенденцию на рынке труда. Она практически не оказывает влияние рынок в краткосрочном периоде, но они представляют ценность для долгосрочного анализа рынка.

Реакция рынка

Как и для других фундаментальных показателей, рынок реагирует на NFP тремя сценариями:

  1. Рост занятости выше ожидаемых и предыдущих значений свидетельствует, о благоприятной ситуацией в экономике США, что выражается в укреплении доллара по отношению к остальным валютам
  1. Снижение занятости, соответственно, означает проблемы в экономике, снижение стоимости акций американских компаний и курса доллара по отношению к другим валютам.
  1. Значение NFPв пределах ожидаемых значений и неоднозначной реакцией валютного рынка. В таком случае крупные игроки рынка, которые естественно обладают инсайдерской информацией недоступной обычным трейдерам, принимают рыночные решения на основе других статистических данных рынка труда. Обычно это число рабочих мест в промышленности (ADP) и статистика по безработице. Если безработица падает, и число занятых в производственном секторе растет то рынок отреагирует укреплением доллара, несмотря на то, что общее количество занятых вне сельского хозяйства практически не изменилось. В противном случае высока вероятность, что крупные участники рынка предпочтут другие валюты и доллар снизится.

Открытие опционов по статистике Non Farm Payrolls

Перед открытием опционов по данным статистики NFP нужно иметь в виду, что этот показатель самый волатильный на рынке Форекс и брокеры могут ограничивать возможность работы с опционами во время его выхода. На рынке Форекс брокеры так и поступают: расширяют спреды, увеличивают проскальзывание или даже полностью отключают трейдеров от торгового потока.

Необходимо предварительно как брокер относится к торговле на таких волатильных участках рынка и конкретно на NFP. Трейдера могут подстерегать такие распространенные проблемы:

  1. Брокер запрещает торговлю на новостях. Обычно это указывается в пользовательском соглашении перед открытием торгового счета, но у наших трейдеров читать их не принято, обычно ставят галочку и забывают обо всем. А потом выставляют брокеру претензии.
  2. Брокер разрешает торговлю, но резко снижает уровень прибыли по опциону, например с 90% до 30%, или увеличивает время открытия опциона, что фактически делает торговлю невозможной , так как в этом случае дорога каждая секунда.
  3. Формально никаких ограничений не устанавливается, опционы открываются и закрываются быстро и без проблем. Затем брокер отменяет сделки, ссылаясь на пункт пользовательского соглашения о праве отмены сделок из-за «резкого нерыночного изменения котировок». Такой откровенно мошеннический вариант сейчас встречается очень редко, но тоже возможен.
Обязательно к прочтению:  Все о прогнозах бинарных опционов на что полагаться в трейдинге

И в заключение два примера опционов по выходу Non Farm Payrolls. Значения выше ожидаемых выделены зеленым цветом, ниже – красным.

Положительный NFP:

Non Farm Payrolls. 03 октября 2020 г. 12:30GMT — 248K

Заявки на пособие по безработице. 02 октября 2020 г. — 287К

ADP. 01 октября 2020 г. — 213К

Индекс ISM. 01 октября 2020 г. — 56,6

Рынок отлично отработал положительные данные NFP. Сильное движение вниз с первой минуты с небольшим откатом, который в общем, не повлиял на общую тенденцию. Затем рынок предсказуемо перешел в боковую консолидацию для принятия окончательного решения о продолжении или развороте нисходящего тренда.

Отрицательный NFP:

Non Farm Payrolls. 07 ноября 2020 г. 13:30GMT — 214K

Заявки на пособие по безработице. 06 ноября 2020 г. — 278К

ADP. 05 ноября 2020 г. — 230К

Индекс ISM. 05 ноября 2020 г. — 59,0

Отличная иллюстрация сложности и опасности торговли на NFP. Предварительная статистика показывала положительную динамику, но окончательный NFP все-таки вышел отрицательным, что возможно и вызвало такое «дерганье» рынка. Отрицательные NFP вообще отрабатываются очень нервно в первые 15-20 минут.

Посмотрите на огромные тени первой пятиминутки после выхода новости и три глубокие откатные свечи. Мы имеем классический пример такого действия крупных игроков как «выбивание стопов». Совершенно ясно, что одна часть крупных игроков открыла сделки на повышение доллара согласно предварительной статистике, а вторая предположила отрицательный итоговый NFP. Поэтому в первые 20 минут, что называется каждый из крупных «забрал свое» попутно вогнав в убытки мелких трейдеров и опционщиков, а затем рынок пошел вверх согласно статистике.

Мы привели именно эти два примера для предупреждения открытия на NFP опционов с малым временем экспирации в направлении первого импульса после выхода новости. Переждите хотя бы первые три-пять минут, и только тогда открывайте опцион в направлении тренда минимум на 20-30 минут.

Торговля бинарными опционами на основе данных NFP

Трейдеры опционов, использующие долларовые активы для заключения сделок, часто ориентируются на такой показатель как Non Farm Payrolls, расчет которого ведется на основе количество занятых вне с\х людей.

Индекс публикуется раз в месяц и его с нетерпением ожидают участники торгов. Попробуем разобраться, чем же так важен NFP.

Описание показателя

Статистику собирает Министерство труда, на основании которой в 1-ю пятницу месяца обнародуется NFP. Статистика отображает информацию по количеству людей, занятых в собственном бизнесе и работающих в штате компаний. Уровень занятости в собственном деле вычисляется с помощью анкетирования домохозяйств, а уровень занятости в штате вычисляется на основании данных, предоставляемых американскими компаниями. Штатная занятость является базой для расчета NFP, так как по этой информации можно более полно судить о состоянии рынка труда и экономики США.

Согласно заведенному порядку, перед публикацией индекса Министерство обнародует ряд других показателей, по которым можно оценить уровень будущего NFP. Некоторые из них выходят каждую неделю, как например, количество обращений за пособиями для безработных.

Реакция участников рынка

Рынок может среагировать на выход фундаментального показателя одним из 3-х сценариев.

· Если уровень занятости оказался выше показателей прошлого месяца и превысил прогнозы, это говорит о хороших темпах роста экономики, что влечет за собой усиление доллара.

· Если уровень занятости оказался ниже, чем месяц назад, в экономике существуют проблемы. Позиции доллара падают.

· Если значение NFP оказалось таким же, как прогнозировалось, крупные игроки ориентируются на другие показатели и на основании общих данных принимают решение о дальнейших действиях на рынке. Если остальные индексы показывают рост, то, по всей видимости, экономике США ничего не угрожает, а доллар продолжит укрепляться.

Бинарные опционы с учетом статистики NFP

Работая с бинарными опционами, необходимо помнить, что NFP относится к категории индексов с высокой степенью волатильности. Брокеры могут ограничивать или приостанавливать работу торговых платформ в период публикации индекса. Соответственно, если вы хотите иметь возможность открывать сделки в преддверии или сразу после выхода NFP, убедитесь, что ваш брокер это позволяет. В противном случае, вы просто потратите свое время, так как бинарные опционы можно будет покупать, но фактически выплаты премиальных по ним будут заблокированы.

Рекомендуем сразу обратить внимание на этот факт, ознакомившись с пользовательском соглашении.

Обязательно к прочтению:  Новый рекорд немецкого экспорта

Торговля бинарными опционами на новостях

Наверное, одна из самых привлекательных стратегий для заработка на валютном рынке – это торговля на новостях. По сути, новостные релизы являются главными катализаторами краткосрочных движений на форекс, а так как рынок охватывает валюты всего мира, стратегия открывает для трейдеров просто колоссальное количество торговых возможностей.

Конечно, немаловажную роль играет и простота подхода. Такая торговля доступна каждому, так как не требует знаний технического анализа, а во многих случаях рынок сам говорит вам направление. Все, что требуется от трейдера, это четкое следование экономическому календарю, который отображает выход наиболее актуальных и весомых экономических событий.

Сегодня мы поговорим о том, какие плюсы открывают бинарные опционы в торговле на новостях по сравнению с Forex, какие стратегии можно применять, какие пары торговать, выясним какие брокеры не дают прибыльно торговать на релизах.

Сравнение с форекс

Торговля на новостях, это почти всегда быстрый и гарантированный заработок. Но, в отличие от форекса, где вы можете закрыть позицию в любой момент, при торговле бинарными опционами время исполнения контракта нужно задавать заранее. Конечно, существуют разные типы контрактов, в зависимости от времени исполнения. Например, американский опцион можно закрыть досрочно, но и выплата по нему, как правило, гораздо меньше.

Из-за своей высокой прибыльности, брокеры крайне недолюбливают новостников, и всячески пытаются помешать такой торговле. В таком случае, они обычно ограничивают время торговли до и после важных новостных релизов, либо уменьшают размер выплат. Для примера, к таким брокерам относятся:

utrader – перерасчет результата, задержка исполнения на новостях.

wforex – перерасчет финансового результата.

24option – задержка исполнения при торговле большими суммами.

Alpari – расширение сроков.

banco capital – расширение сроков, махинации с новостными сигналами.

Скорее всего, в случае спорной ситуации брокеры будут полагаться на такие пункты регламента:

  • Клиент признает, что в рыночных условиях, отличных от нормальных, время обработки клиентских распоряжений может увеличиваться;
  • Котировки, предоставляемые клиенту обслуживающим сервером компании, признаются клиентом единственно достоверными;
  • Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

Что такое Спред ?

Валютный рынок неотъемлем от понятия спреда. Спред – это разница между ценой покупки и продажи, спроса и предложения, и зачастую основной заработок брокера. Спред на межбанковском рынке непостоянный и меняется в некоторых пределах. Перед важными новостями крупные игроки убирают свои заявки с рынка, из-за чего спред сильно расширяется. Из-за этого, входить на новостях становится бессмысленно –теряется почти вся прибыль. Что же касается брокеров бинарных опционов, то их заработок никак не зависит от спреда и, даже на новостях, всегда равен нулю. Так как основной заработок брокеров бинарных опционов не зависит от спреда, у брокеров спред просто отсутствует как понятие.

Проскальзывания

Также, на форекс существует проблема с проскальзыванием ордеров. Вы посылаете заявку брокеру, тот передает ее контрагенту, а тот, в свою очередь, может её либо исполнить, либо отклонить. Если ордер отклоняется, приходится искать следующего поставщика, и так пока ордер не будет исполнен. За это время цена может сильно изменится, и позиция будет открыта совсем не по той цене, по которой вы хотели изначально. В случае бинарных опционов, вы торгуете напрямую с брокером, поэтому проблемы проскальзывания как таковой здесь нет.

Какие пары торговать ?

В первую очередь, обращайте внимание на выход новостных релизов по основным валютам: USD, EUR, CHF, CAD, AUD, NZD, GBP и JPY. Вот пример нескольких наиболее ликвидных деривативов на основе указанных валют:

Вы можете выбрать любую из этих валют, какая вам больше по душе. Благо, их достаточно много, как и торговых возможностей. Единственное, что в любом случае нужно учитывать, так это большую зависимость валютного рынка от доллара. Вряд ли эта ситуация изменится в ближайшее время. Новостные релизы по США могут оказывать существенное влияние одновременно на весь рынок, поэтому их обязательно нужно учитывать в торговле.

На самом деле, в новостной торговле нюансов гораздо больше, чем можно подумать. Важно не только то, повысилась инфляция в абсолютном значении или понизилась, нужно также учитывать ожидания рынка в отношении того или иного экономического индикатора. Еще часто бывает ситуация, когда в одно и то же время выходит сразу несколько крупных релизов. В этом случае, нужно обращать внимание на то, какие данные считать более важными, а какими можно пренебречь.

Какие новости торговать ?

При торговле новостями важно понимать, какие релизы оказывают наибольшее влияние на рынок.

  • Изменение процентной ставки (Interest rate decision). Это один из самых главных механизмов регулирования экономики страны. Повышение процентной ставки обычно приводит к замедлению экономической активности и снижению инфляции. Уменьшение же стоимости кредитования, напротив, стимулирует экономическую активность.
  • Розничные продажи (Retail sales). Основной индикатор потребительских расходов в стране.
  • Инфляция (Inflation). Данные по инфляции оказывают непосредственное влияние на валютных курс. Умеренная инфляция положительно сказывается на состоянии экономики, когда отклонение от нормы может сильно обесценить валюту.
  • Безработица (Unemployment). Малая занятость населения означает недоиспользование экономического потенциала. В идеале, спрос на труд и его предложение должны всегда совпадать.
  • Индекс деловых настроений (Business sentiment index). Индекс дает оценку текущей деловой ситуации и ожиданий руководителей предприятий на ближайшее будущее. Рост индекса, как правило, способствует росту курса валюты.
Обязательно к прочтению:  Трендовая стратегия бинарных опционов Радужное безумие отзывы

Чтобы быть всегда начеку, важно знать время выхода наиболее важных новостных релизов.

В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность каждого из индикаторов может меняться. Например, если рынок ожидает повышения уровня безработицы, важность индикатора количества рабочих мест может быть выше данных по процентной ставке. В любом случае нужно иметь ввиду, куда именно смотрит рынок в данный момент.

Время выхода новостей можно узнать из Экономического календаря.

Типы опционов и стратегии торговли

Пробойная стратегия

Чаще всего новости торгуют по так называемой «пробойной стратегии». Такой подход требует некоторой подготовки, но сигналы легко определить и ошибиться здесь будет трудно. В данном случае, нужно выбирать новости, приводящие к предсказуемому движению рынка. К таким новостям можно отнести выход данных по безработице или изменение процентной ставки.

Исключением может быть ситуация, когда на одно время назначен выход сразу нескольких конфликтующих релизов, что может вызвать существенное повышение волатильности, взамен однонаправленному движению. Тип опциона выбираем в зависимости от направления: если новость положительна, покупаем Call опцион, если отрицательна – Put. В идеале, нужно входить сразу после выхода новости, но в некоторых случаях можно дождаться реакции рынка и затем входить по направлению движения. Время экспирации выбираем не больше часа, особенно если вы торгуете слабой валютой на повышение (либо сильной на понижение). В таком случае, бывает достаточно и 15 минут.

Выход из Диапазона

Часто же бывает ситуация, когда мы знаем, что новость должна спровоцировать большое движение, но не знаем в каком точно направлении. К такому типу можно отнести публикацию протоколов комитета по открытым рынкам – FOMC. В данном случае лучше всего подходит опцион с условием выхода из заданного диапазона. Независимо от того, куда пойдет цена, вверх или вниз, мы все равно выиграем. Все что нам нужно знать перед совершением такой сделки, так это спровоцирует ли новость достаточную волатильность или нет.

Примеры торговли на новостях

Для просмотра новостей подойдет любой экономический календарь. Самые большие движения происходят после новостей средней и высокой важности. Сила новости обычно отображается в виде индикатора из трех секций. Например, на сайте Investing.com 1 бык означает самую слабую новость, 2 быка среднюю, а самые важные новости отмечены 3 быками.

Итак, 6 мая выходят данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Фактическое значение оказалось гораздо хуже прогнозов, что должно ослабить доллар.

Выбираем любую пару с прямым котированием и покупаем Put опцион. Выбираем время экспирации достаточно большое, чтобы переждать период высокой волатильности, но не слишком, чтобы эффект от новости еще продолжал действовать. В данном случае, срок экспирации в 30 минут будет в самый раз.

Как видим, если бы мы выбрали срок в час или более, то скорее всего проиграли бы контракт.

17 мая ожидается выход протокола заседания по денежно-кредитной политике. Данные выпускаются центральным банком Австралии, и обычно провоцируют мощное однонаправленное движение по австралийцу.

После выхода новости смотрим, куда идет цена. Если вверх – покупаем Call опцион со сроком экспирации 15 минут.

Выводы

При торговля бинарными опционами на новостях мы можем столкнуться с двумя возможными сценариями развития событий:

  • Мы точно знаем куда пойдет цена, в случае публикации положительного или отрицательного отчета. В таком случае, просто покупаем опцион типа Call или Put.
  • Мы знаем, что новость вызовет большую волатильность на рынке, но не знаем в каком направлении пойдет цена. В этом случае делаем ставку на выход цены из диапазона. Тут также нужно учитывать, что некоторые релизы могут приводить к повышению волатильности, но по прошествии некоторого времени цена быстро приходит к равновесию. Для таких релизов больше подойдет ставка с условием, что цена останется внутри диапазона.
Получите бонус при регистрации:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы CFD - стратегии, индикаторы, роботы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: