Линии линейной регрессии в бинарных опционах

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Линии линейной регрессии в бинарных опционах

Общие торговые правила
Линия Линейной регрессии является стандартной трендовой линией на графике, рассчитанной с использованием метода минимальных квадратов. Этот метод вычисляет трендовую линию Y=a+b*X, минимизируя сумму квадратов вертикальных отклонений между значением цены закрытия и значением трендовой линии в течение данного временного интервала. Программное обеспечение по техническому анализу вычисляет значения (a, b) и строит линию Линейной регрессии для любого временного интервала.

Цена имеет тенденцию двигаться вверх и вниз вокруг линии Линейной регрессии. Если мы проведем параллельные линии через локальные пики выше и ниже линии Линейной регрессии, то остальная часть ценового действия часто будет происходить в этом канале.

Ниже представлен недельный график EUR/USD с примером канала линейной регрессии (LR). Первый канал LR основывался на линии линейной регрессии, построенной с июля 2001г. до декабря 2004г. Мы можем видеть, что ралли евро от 0.8300 до 1.3660 находилось внутри повышающегося канала Линейной регрессии. Текущий нисходящий тренд также находится внутри нисходящего канала LR.

Недельный график EURUSD. Каналы Линейной регрессии.

Сочетание Линейной регрессии с другими техническими инструментами
Линия Линейной регрессии лучше всего работает с анализом Волн Эллиотта. Если мы имеем развитие 3 волны, то мы можем построить основную линию Линейной регрессии от начала 1 волны до конца 3 волны. После этого мы можем провести первую параллельную линию через окончание 2 волны. Ожидается, что волна 4 закончится в районе этой первой линии.

Мы также можем продлить основную линию LR. Эта новая расширенная линия отметит окончание волны 5. Очень часто волна 5 может быть очень сильной и может превысить длину волны 3. В этом случае мы можем провести вторую параллельную линию через окончание волны 3, и, как ожидается, волна 5 достигнет второй параллельной линии. Идея, лежащая в основе этих параллельных линий, подобна использованию классических каналов Волн Эллиотта.

Ниже представлен 4-часовой график GBP/USD с линией Линейной регрессии и техническими инструментами — индикаторами Ишимоку и MACD. После того, как цена 8 ноября 2005 года достигла отметки 1.7325, мы построили основную линию Линейной регрессии от начала волны 1 (27 октября) до окончания волны 3 (8 ноября). Первая красная параллельная линия помогает нам идентифицировать окончание волны 4 и начало волны 5. Могут быть применены дополнительные правила торговли, используя технические индикаторы: начало волны 5 должно быть около области облаков Ишимоку; MACD должен находиться около нулевой линии.

4-часовой график GBPUSD. Линейная регрессия в анализе Волн Эллиотта.

Расширенная красная линия проведена от конца основной линии Линейной регрессии. Мы можем видеть, что цена достигает этой расширенной красной линии только около окончания волны 5. Может быть применено дополнительное правило торговли, используя технические индикаторы: MACD должен остаться выше своей сигнальной линии.

Обязательно к прочтению:  Открыть демо счет на бинарных опционах бесплатно

Мы можем видеть, что линия Линейной регрессии помогает нам прогнозировать и начало и окончание волны 5 и, таким образом, может использоваться как эффективный инструмент в анализе Волн Эллиотта.

Ответы на вопросы читателей

Сайты брокеров на русском:

Вопрос: Работает ли этот метод на внутри-дневных периодах?

Игорь: Да. Это работает на 4-часовых графиках. Фактически, я не предложил ничего нового, кроме использования Линейной регрессии вместо классических каналов Эллиотта.

Вопрос: Существует ли какое-либо программное обеспечение, способное распознавать Волны Эллиотта?

Игорь: Да, конечно есть. Но я не использую его. Я считаю волны непосредственно на графике, вручную отмечая числа 1,2,3,4,5 и буквы ABC. Вы не можете это делать успешно на 60минутных графиках, потому что ситуация изменяется слишком быстро, но на дневном графике это действительно полезно.

Вопрос: Я плохо знаком с концепцией линейной регрессии. Скажите, действительно ли этот технический инструмент столь же эффективен как вычисление опорных точек или является дополнительным плюсом при их использовании?

Игорь: Ваш вопрос является некорректным. Не существует самого эффективного инструмента вообще. Я только предложил новую стратегию при прогнозировании начальных и конечных точек следующей импульсной волны. Вам решать после ее тестирования, включать ли ее в ваши существующие или новые торговые стратегии.

Вопрос: Какие параметры применяются для индикатора Линейная регрессия? На что они влияют и как изменяются для различных временных периодов?

Игорь: Нет никаких параметров вообще. Вы только щелкаете мышкой возле начального бара и перемещаете мышку к конечной точке. Линия Линейной регрессии строится автоматически между начальным и конечным баром.

Вопрос: Если вы используете комбинацию Линейной регрессии с Волнами Эллиотта, то подразумевает ли это, что вы не обращаете внимания ни на динамические поддержки и сопротивления (EMA, MA и т.д.), ни на уровни Фибоначчи?

Игорь: Наш метод может использоваться отдельно, но конечно часто необходимо иметь сигналы подтверждения от других инструментов. Например, отправная точка для волны 5 должна также находиться около уровня Фибоначчи. Или конечная точка волны 5 должна быть подтверждена пересечением смещенной Скользящей средней.

Вопрос: Было бы полезно использовать индикатор Зигзаг в анализе Волн Эллиотта?

Игорь: Фактически, вы можете определить волны Эллиотта без индикатора Зигзаг. Но он очень полезен при построении автоматических систем, основанных на подсчете Волн Эллиотта.

Вопрос: Объясните, пожалуйста, более детально понятие
Y=a+b*X тренд.

Игорь: a = (SumY-b*SumX)/n; b = (nSum (XY) — (SumX)(SumY)) / (nSum (XX)-SumX*SumX). Для более подробной информации вы можете найти формулу в других источниках.

Вопрос: В некоторых графических пакетах параметры по умолчанию для Линейной регрессии равны 14, как это понимать?

Игорь: Нет никаких параметров вообще. Вы только должны правильно выбрать начальную и конечную точку. Я могу только предположить, что ваше программное обеспечение строит Линейную регрессию, когда за конечный бар всегда берется последний бар, а за начальный бар -14 периодов назад. Если это так, то ваше программное обеспечение не может использоваться для нашего метода.

Линейная регрессия

Линейная регрессия используется для получения сигналов к покупке бинарных опционов. На графике она имеет форму канала, состоящего из внешних границ, определяемых ценой, и осевой линии посередине. Подразумевается, что в большинстве случаев значения цены движутся по этому каналу, отскакивая то от одной границы, то от другой.

Обязательно к прочтению:  PZ Trend Trading индикатор для бинарных опционов

Внутри канала трейдер может спокойно извлекать прибыль из покупки бинарных опционов. За счет этого инструмента, трейдеры стали существенно экономить время на построение аналогичных каналов. Все подсчеты производятся автоматически после внесения настроек. Многие трейдеры опираются на каналы, делая этот инструмент одним из самых популярных на многих рынках.

Временная длительность канала является главным элементом доступных настроек. Длительность определяет ширину канала. Трейдеры должны настраивать длительность исходя из своего временного масштаба. Если отдается предпочтение коротким промежуткам, то будет использован короткий временной масштаб, и наоборот. Например, торгуя на временном масштабе в минуту, канал может быть шириной в 30 минут. Длительность настраивается в разделе FixedDateTime. Для удобства отображения, трейдерам предлагается настроить не только ширину канала, но и цвета линий и меток.

Существует несколько торговых стратегий, когда применяется индикатор линейной регрессии. Самыми распространенными являются стратегии на пробой, а также на отбой. В первом случае учитывается тот факт, что некоторые цены выходят за рамки уровней сопротивления и поддержки, затем следуют тренду. Когда это происходит, дилеру поступает сигнал к покупке бинарного опциона. Если цена движется вниз и пробивает линию поддержки, то следует приобретать опционы Put. А когда цена выходит за верхнюю границу канала, то трейдер должен купить опционы Call.

В стратегии на отбой трейдер ждет отскока цены от одной из границ канала. Соприкасаясь с границей, цена меняет направление, и начинает движение к противоположной стороне. Отскок от верхней линии говорит о подходящем моменте для покупки опционов Put. А если цена ударяется в нижнюю границу, то рекомендуется покупка опционов Call.

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI)

Индикатор Linear Regression позволяет использовать в работе, так называемые, каналы. Имеется ввиду, то, что цена определенное время движется между линиями сопротивления и поддержки, отталкиваясь от них. То есть на рынке формируется определенный канал, внутри которого трейдер может успешно торговать. В принципе, строить каналы можно и без этого индикатора. Однако эта работа не всегда под силу. К тому же, вспомогательный инструмент значительно облегчает его работу.

Описание индикатора

Линейная регрессия представлена на многих терминалах, в том числе и на живом графике. Сам по себе этот индикатор очень прост и представляет собой 3 линии. Описание и предназначение каждой из них достаточно детально видно на рисунке, приведенном ниже.

В результате формируется четкий ценовой коридор, в котором находится цена. Этот коридор можно сужать или расширять, получая соответствующие торговые сигналы.

Если говорить о настройке, то индикатор линейной регрессии обладает следующими параметрами:

  1. Count — период построения. По умолчанию регрессия строится за 100 периодов. Т.е. берется 100 свечей для расчета. Этот параметр может меняться по усмотрению трейдера.
  2. Upper Deviation. Отклонение верхней линии от центральной.
  3. Lower Deviation. Отклонение нижней линии от центральной.
Обязательно к прочтению:  Торгуем бинарными опционами в тренде и пртотив тренда.

По умолчанию оба отклонения совершены на величину 2, но любой из этих параметров может быть изменен.

Linear Regression Channel на практике

Linear Regression Channel это обычный торговый канал, который одинаково используется и в бинарных опционах и на форексе. Поэтому в данной статье я буду рассматривать общие методы его использования, а они мало чем отличаются в зависимости от рынка.

Стратегия торговли в каналах является одной из самых распространенных на практически всех рынках. Используя индикатор линейной регрессии, трейдеру больше не придется самостоятельно выискивать значимые экстремумы для построения канала. Данный вспомогательный инструмент самостоятельно построит необходимые линии на любом таймфрейме.

Торговля на пробой канала

Чаще всего в техническом анализе говорится о работе с данным индикатором по методу работы на пробой. Суть этого метода заключается в следующем:

  1. Ждем пока цена подойдет к верхней или нижней линии.
  2. Выставляем уровень немного за пределами канала.
  3. Открываем позицию, как только цена пересекает этот уровень.

Получается, что мы ждем пока цена пробьет канал и открываем сделку в направлении этого пробоя. Метод классической, но надежный, рабочий.

Торговля на разворот

Это обратная ситуация с предыдущим примером. В данном случае мы не ждем, что цена будет пробивать канал, а надеемся на силу этих линий и на то, что цена от них будет отталкиваться. Поэтому сделка открывается в тот момент времени, когда цена приближается к верхней или нижней линии регрессии. В этом случае открывается позиция в противоположном направлении.
Проблема — линейная регрессия постоянно перерисовывается после завершения новой свечи, поэтому порой пробои и приближения могут оказаться ложными. Но в целом метод также применим и чаще всего его используют в бинарных опционах. Реже на форексе.

Торговля по текущему тренду

Данный алгоритм действий ничем не отличается от торговли на разворот, кроме одной особенности — сделки открываются только в направлении тренда. Регрессия смотрит вниз — торгуем только на понижение. Регрессия смотрит вверх — открываем сделки только на повышение. Правила простые, но они позволяют существенно увеличить прибыльность торговли.

Подводя итог

Используя индикатор канала линейной регрессии, можно торговать несколькими стратегиями. Одна из них – стратегия на пробой или следования тренду. Предполагается, что время от времени цена может пробивать определенные уровни сопротивления или поддержки и двигаться дальше по тренду. В таких случаях, инвестор может пользоваться пробойной стратегией. К примеру, в рамках нисходящего тренда, цена может пробить линию поддержки. В этот момент трейдер может работать вниз. В случае, если цена пробивает верхнюю линию канала, трейдер может торговать вверх. Мы об этом уже говорили выше.

На практике же очень редко индикатор linear Regression используется самостоятельно. Гораздо чаще его применяют совместно с другими индикаторами. Причем важно отметить, что для совмещения подойдет абсолютно любой инструмент.

Получите бонус при регистрации:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы CFD - стратегии, индикаторы, роботы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: