Крупные потери денег в трейдинге. Как с этим справиться

Высокочастотный трейдинг

Очень часто под сложным названием кроется простая истина. Многие, услышав о высокочастотном трейдинге начинают усложнять и выдумывать всякие теории.

Рейтинг лучших брокеров:

На самом деле высокочастотный трейдинг является не чем иным как пипсовкой, причем скорость открытия и закрытия настолько высока, что вы как обычный человек можете не заметить, как закрылся или открылся ордер, поскольку при высокочастотной торговле скорость открытия и закрытия сделки исчисляется в миллисекундах.

Все это стало возможно благодаря развитию роботизированной торговли и программного обеспечения, поскольку с такой скоростью принимать решения и открывать сделки может справиться только машина, но никак не человек. Однако скорость открытия и закрытия не является всей сутью высокочастотного трейдинага.

На чем строится заработок высокочастотного трейдера?

Особенностью высокочастотного трейдинга является очень высокая скорость обработки ордеров, причем не так важна скорость открытия и закрытия ордеров, а получение котировок и доступа к информации раньше всех.

Таким образом, высокочастотный трейдинг строится на том, что компании им занимающиеся видят изменение рынка намного раньше чем обычный трейдер из-за отсутствия посредников и всевозможных технологических преград. Каждый фонд, который занимается высокочастотной торговлей, расположен вблизи биржевой площадки и имеет прямой доступ к рынку.

Поэтому именно такой вид деятельности возможен только при торговле акциями, фьючерсами и другими базовыми активами. На рынке форекс высокочастотный трейдинг практически не применяется в виду слабого преимущества над другими игроками.

Если говорить о заработках, то при высокочастотном трейдинге алгоритм открывает десятки сделок в секунду, причем профит на одну сделку может составлять десятую, а то и сотую одного пункта. Поэтому для того что бы зарабатывать таким образом реальные деньги позиция открывается крупным лотом, что влечет за собой высокие риски.

Стратегии высокочастотного трейдинга

Стратегии заработка при высокочастотной торговле крайне просты для понимания, но сложны в плане реализации. Итак, давайте по порядку:

1)Арбитраж классический. Стратегия заключается в том, что трейдер находит некоторые закономерности в корреляции одного и того же актива на различных биржевых площадка. Видя на доли секунды раньше, как поведет себя цена на другой площадке, алгоритм открывает сделки, таким образом, ухватывая долю прибыли.

На рынке форекс этот метод так же применим из-за разной скорости получения котировок у брокеров. Однако вы должны понимать, что на рынке форекс брокеры запрещают арбитраж, поэтому используя запрещенные методы заработка вас, могут лишить вашей прибыли и депозита.

Сайты брокеров на русском:

2)Предоставление ликвидности брокерским компаниям и трейдерам. Благодаря тому, что высокочастотная компания находится вблизи бирж и имеет прямой доступ к ней, появляется возможность выступить в качестве поставщика ликвидности для брокерских компаний и брать плату в виде спреда. Поэтому работая с брокерской компанией, вы должны понимать, что котировки они получают от компаний занимающихся высокочастотным трейдингом.

3)Использование преимущества в скорости получения информации относительно других игроков на рынке.

4)Обнаружение скрытых заявок крупных игроков. Суть заключается в том, что алгоритм посылает заявки на покупку или продажи малым объемом и измеряет время их исполнения. Чем быстрее скорость исполнения, тем вероятней то, что с другой стороны стоит крупный игрок с крупным объемом который может повлиять на изменение котировок.

Недостатки высокочастотного трейдинга

Как я уже говорил, позиция открывается очень крупным лотом, поэтому риски при торговле очень высоки. А если прибавить то, что количество ордеров в секунду может измеряться десятками, то при малейшем сбое алгоритма потери компании за час могут быть просто катастрофическими.

Крупные потери денег в трейдинге. Как с этим справиться?

Каждый трейдер имел печальный опыт размещения стоп-ордеров слишком близко к рынку. В действительности, не имеет значения, был ли этот стоп-ордер для выхода из проигрышной или выигрышной сделки, расстройство возникает, когда стоп-ордер исполняется, и вскоре после этого рынок продолжает двигаться в том же направлении, в котором и была заключена сделка.

Вы либо приняли потерю, которая, возможно, впоследствии могла превратиться в прибыль, либо сократили свою прибыль. Из всех аспектов, которые мне потребовалось развить при формировании моего торгового подхода, я вероятно потратил больше всего времени на улучшение размещения стоп-ордеров, чем на что-то еще. После долгого обдумывания этого вопроса, я пришел к выводу, что проблема заключается не в том, должен ли быть стоп-ордер, поскольку торговля без ограничения потерь — это «постоянное ожидание катастрофы». В действительности, проблема заключается в эффективном использовании стоп-ордеров, чтобы максимизировать вероятность, подразумеваемую вашим торговым подходом.

Обязательно к прочтению:  Девальвация рубля что это такое и кому она выгодна

Я рассмотрел психологию стоп-ордеров, и полагаю, что любой трейдер может улучшить свое применение стоп-ордеров просто применяя их менее агрессивно. Вот правила, которые я рекомендую:

1. Прежде всего, вы должны понять раз и навсегда, что стоп-ордера не являются обязательными. Самый верный способ перенести изнурительный спад своих активов — это торговля вообще без защитных стоп-ордеров. На мой взгляд, это включает «мысленные остановки».

Цель установки фиксированного стоп-ордера не должна быть исключительно связана с выходом из существующей сделки. Это нужно рассматривать как часть хорошо-продуманного торгового подхода, понимая при этом, что ни один трейдер не знает всего. Если мы готовы себе признаться, что не можем знать наверняка, будет ли данная конкретная сделка выигрышной, то ваше использование стоп-ордеров будет просто признанием этого факта. Вы, как серьезный трейдер, всегда должны иметь защитный стоп-ордер, независимо от того, рассчитываете ли вы, что это будет ордер на выход из торговой позиции, которая у вас в настоящее время открыта для торговли в течение дня. По крайней мере, выставление стоп-ордера против вашей открытой позиции гарантирует, что, если, по какой-либо причине вы пропустите что-то прежде, чем выйдете из сделки или выставите стоп-ордер на ночь, вы будете защищены. Как большинство из вас знает, бывает достаточно всего одного случая, когда мы будем действовать с достаточной самонадеянностью, предполагая, что нам не нужны стоп-ордера, чтобы рынок катастрофично продвинулся против нас. Размещая стоп-ордер в обязательном порядке, вы всегда сможете приспособить его позже, по мере развития ситуации.

2. Затем вы должны рассмотреть стоп-ордера как инструмент управления прибылью, а не инструмент ограничения риска. Главным образом, если вы разработали достаточно разумный подход к идентификации потока рыночных ордеров, то ваша торговля будет работать, когда вы находитесь на правильной стороне потока ордеров. Вы практически можете сказать в этом случае, что начальный контроль риска, защищенный первым стоп-ордером является несущественным. Этого стоп-ордера могло бы вообще там не быть. Но как только стоп-ордер перестает быть необходимым в качестве инструмента контроля за риском, поскольку рынок идет в вашу сторону, стоп-ордер становится инструментом управления прибылью. Независимо от вашего персонального торгового стиля или временного периода, вы будете иметь дело с «дыханием» рынка по мере того, как цена будет продвигаться к вашей цели по прибыли. Такие «приливы и отливы» в ценовом действии являются нормальными и ожидаемыми. Вы ни в коем случае не хотите разместить свой стоп-ордер слишком близко к рынку, чтобы ваша позиция не была закрыта во время этого нормального «дыхания» рынка. Вместо перемещения стоп-ордера вслед за рынком, чтобы застраховать прибыль, рассмотрите вариант установки стоп-ордера на уровне безубыточности в ожидании расчетной цели по прибыли. Если вы действительно правильно оцениваете поток ордеров и позиционируетесь достаточно хорошо для входа в рынок, то вероятность того, что рынок вернется к вашему уровню входа, после определенного продвижения в вашу пользу, крайне невысока.

После того, как вы получили определенный запас прочности и держите свободную от риска сделку, ваша единственная потребность заключается в том, чтобы наблюдать за изменениями. Если ничего не изменяется, то вы продолжаете давать прибыли течь, пока ваша цель не достигнута. При каких-то изменениях вы просто выходите из сделки с тем, что есть в данный момент. Если же изменения произошли слишком быстро, то ваш стоп-ордер на уровне безубыточности обеспечит вам выход без каких-либо потерь. В случае же, если вы перемещали стоп-ордер вслед за рынком, ваша позиция может быть закрыта на нормальном откате, и вы можете быть соблазнены вернуться в рынок по менее благоприятной цене, что увеличивает ваш риск.

3. Используйте следующий более крупный временной масштаб по отношению к своему обычному периоду графика, чтобы решить, где разместить стоп-ордер. По мере того, как мой торговый стиль развивался, я через какое-то время пришел к выводу, что мой стиль можно считать торговлей на колебаниях или позиционной торговлей (или и то и другое вместе). Так как я предпочитал входить в позицию и держать ее в течение более недели, «рыночный шум» мог легко охватить несколько дней, даже при том, что внутри-дневной трейдер мог бы рассматривать это как торговые возможности.

В моем случае, мой первоначальный стоп-ордер должен был находиться вне диапазона этого «рыночного шума», который часто определяется недельным максимумом или минимумом. Если сделка срабатывала, я мог бы перенести мой стоп-ордер, чтобы защитить прибыль, но я обычно всегда оставлял стоп-ордер вне недельного диапазона. После внимательного исследования результатов я пришел к выводу, что в большинстве случаев оказывается весьма полезным следующее правило:

Обязательно к прочтению:  Фондовая биржа активов для бинарных опционов Лимы (Перу) завершила торги в плюсе

Использование следующего более крупного временного периода, чтобы решить, где разместить стоп-ордер. В большинстве случаев стоп-ордер окажется вне зоны нормального «дыхания» рынка.

Другими словами, если вы являетесь внутри-дневным трейдером и используете 60-минутный график для своих сигналов входа, то вполне подойдет размещение стоп-ордера вне диапазона прошлого дня. Конечно, это должно согласовываться с вашей фактической терпимостью к риску. Если вашей целью по сделке являются 30-50 пунктов, а величина стоп-ордера вне диапазона равна 100 пунктов, то это не выглядит достаточно разумно. Но в любом случае, если вы используете следующий более крупный временной период при принятии решения по размещению стоп-ордера, то вы найдете, что ваш стоп-ордер срабатывает менее часто, нежели достижение вашей сделкой цели по прибыли.

4. Преимущество от ясного понимания, что приносит использование стоп-ордеров. Я думаю, наибольшая выгода от того, чтобы всегда устанавливать и регулировать стоп-ордера заключается в изменении вашего мышления, которое происходит от осознания того, что вы торгуете дисциплинированно. Ваш взгляд на торговлю улучшается, когда ваш начальный риск известен и защищен. Потенциал вашей прибыли увеличивается, когда вы позволяете рынку спокойно двигаться на пути к вашей цели.

В заключении: просто приспособив применение стоп-ордеров к менее агрессивному и более дисциплинированному подходу, ваш потенциал по прибыли является реальной главной выгодой, потому что проигрышные сделки никуда не денутся. Использование стоп-ордеров менее агрессивно в своих выигрышных сделках позволит вам держать их немного дольше.

Забудьте о деньгах, думайте о торговле

В чем отличие валютных трейдеров, которые постоянно теряют деньги, от валютных трейдеров, которые постоянно зарабатывают деньги? Неудачливые трейдеры намного чаще задумываются о деньгах, которые могут получить от сделки, нежели о самой торговле. С другой стороны, трейдеры, которые постоянно зарабатывают деньги на рынках, намного больше внимания уделяют своей работе, нежели количеству денег, которые могут получить.

Помните, если вы хотите зарабатывать деньги на рынках на постоянной основе, вы должны осознать важность умения контролировать риск во время сделки.

Успешные трейдеры понимают это и доводят риск от сделки до такого уровня, где они перестают быть излишне эмоциональными. Они практически забывают о деньгах и стремятся стать отличными трейдерами.

Итак, если вы хотите сосредоточиться на торговле и ослабить эмоциональное напряжение, которое испытываете во время торговли, то вам просто нужно снизить риск от сделки до такого уровня, когда эмоции перестанут вмешиваться в вашу работу. Следовательно, вам ничего не останется, кроме как стать настоящим валютным трейдером, и потолком для вас будет только небо.

Как забыть о деньгах

Да, я понимаю, одно дело сказать «Ты должен забыть о деньгах и сосредоточиться на торговле», и совсем другое – действительно поступить так. В своих статьях я стараюсь предоставлять уникальную практическую информацию вместо общих данных, которые едва ли помогут вам стать хорошим трейдером. Сейчас я хочу поделиться с вами несколькими моментами, которые могут помочь вам сосредоточиться на торговле и отвлечься от денег.

Вот что нужно сделать:

    Не играйте на рынке, если хотите купить что-то особенное или уйти с работы.

Давайте будем честными, возможно, торговля интересует вас, потому что вы ненавидите свою работу и хотите заключать сделки, целый день лежа на пляже в компании симпатичных девушек (или парней) и заказывая напитки. Это приятная мечта, но ее невозможно реализовать, по крайней мере, не сейчас.

Большинство начинающих или испытывающих трудности трейдеров пропускают этап обучения настоящему процесс торговли и сразу же бросаются вперед, уже думая о том, каким может быть их окончательный доход, ЕСЛИ им повезет. Это неправильный ход мыслей, и пока вы не забудете о покупке Феррари, вы никогда не сможете сесть в этот Феррари.

Как и во всех сферах жизни, вам придется платить взносы, когда вы будете учиться торговать, вам придется тратить время, чтобы действительно научиться торговать, вам придется научиться дисциплине, чтобы суметь справиться с риском во время КАЖДОЙ сделки, которую вы будете заключать, и не выходить за рамки возможного.

Если вы выполните все это, то у вас есть все шансы на то, чтобы добиться осуществления своих желаний, однако нет смысла рисковать деньгами в надежде, что вы достаточно удачливы и можете просто перепрыгнуть через все «сложные» аспекты торговли. Удача всегда заканчивается, а наработанные умение торговать и положительные черты трейдера останутся с вами на всю жизнь.
Убедитесь, что вы искренне заинтересованы в торговле. Нет, я вовсе не собираюсь говорить, что торговля – это ужасный способ заработка денег, ведь если вы делаете все, о чем я говорил в предыдущем пункте, то вы знаете, что это не так. Однако вы должны не просто торговать и зарабатывать деньги. Вы должны искренне наслаждаться процессом превращения в успешного трейдера.

Обязательно к прочтению:  Стратегия торгов бинарными опционами

Вы должны испытывать сильный интерес к рынкам и экономике. В противном случае, вам не удастся в достаточной степени сосредоточиться на торговле на долгое время. Поначалу многие обманывают себя, полагая, что интересуются торговлей, однако в большей степени их интерес обусловлен желанием разбогатеть, а не самим процессом торговли.

Итак, убедитесь, что ваши намерения соответствуют действительности, и вы не рискуете деньгами в надежде «добиться успеха»; лучше езжайте в Вегас.
Выберите стратегию торговли, которая вам действительно нравится. Если вы хотите сосредоточиться на торговле, а не на деньгах, то вам, очевидно, понадобится стратегия или система торговли, от использования которой вы будете получать удовольствие.

Многие трейдеры покупают торговые системы, которые хорошо смотрятся или показывают хорошие результаты за период тестов, однако на деле эти системы или стратегии оказываются кучей бесполезного хлама. Другими словами, если у вас устают глаза, вы путаетесь или раздражаетесь, когда смотрите на систему торговли, которая советует вам пользоваться 5 индикаторами, волновой теорией Эллиота или следить за расположением звезд, то, возможно, со временем вы утратите контроль и начнете рисковать деньгами.

Обратите внимание на такую простую стратегию торговли, как торговля на основании ценовой активности, которая строится на простом и логическом умении читать графики.
Не прыгайте между стратегиями, после того как выбрали одну из них. Этот пункт связан с предыдущим, потому что многие трейдеры начинают торговать, опираясь на путанный метод торговли, а потом переключаются на другой. Это не так плохо, однако если вы постоянно перепрыгиваете с одного метода торговли на другой, то вы можете перестать обращать внимание на торговлю и сосредоточитесь на деньгах.

Еще одна ошибка, которую допускают многие трейдеры, – отказ от стратегии торговли, которая действительно гениальна и эффективна только потому, что они заключили несколько неудачных сделок подряд. Не делайте этого; понимаете, каждый метод торговли сопровождается неудачными сделками; потери – это часть пути к победе в мире валютной торговли. Итак, если вам нравится ваша стратегия торговли, и она эффективно проявила себя в прошлом, не отказывайтесь от нее лишь потому, что вам не повезло.

Если вы подберете действительно хороший метод торговли и не будете выходить за рамки возможного, то у вас нет причин менять стратегию.
Сосредоточьтесь не на вознаграждении, а на риске. Возможно, самое главное, чего вам следует добиться во время уделения внимания торговле, а не деньгам, так это сосредоточиться скорее на риске от сделки, нежели на вознаграждении. Я знаю, что эта статья НЕ о деньгах, однако вам следует сосредоточиться на риске, ведь если вы будете слишком много внимания уделять возможному вознаграждению за сделку, то в результате вы будете рисковать намного больше, чем могли бы.

Другими словами, если вам удастся справиться и эффективно сдерживать риск при заключении КАЖДОЙ сделки, то поставленные на карту деньги перестанут испытывать вас на эмоциональность, вы действительно сосредоточитесь на процессе торговли, потому что вас не будет волновать перспектива потери крупной суммы денег. Я твердо уверен, что если вы сфокусируетесь на риске, то вознаграждение само «позаботится о себе».
Определите границы риска и НИКОГДА не выходите за них. В качестве заключения я хочу попросить вас выполнить одно очень важное задание. Сядьте, возьмите ручку и бумагу и запишите все свои текущие расходы на жизнь. Не забудьте ничего. Потом взгляните на свой ежемесячный доход. После того как вы вычли все расходы и отложили какую-то сумму денег на пенсию или что-то еще, что вам необходимо, у вас остались какие-нибудь деньги?

По сути, ведь у вас есть «деньги на развлечения», которые вы можете потратить на увеселения? Если это так, то именно этими деньгами можно рискнуть на рынке; не теми деньгами, которые отложены на обучение ребенка. Данное упражнение помогает определить границы риска при заключении сделки. Вам нужно понять, сколько денег вы можете спокойно потерять на сделке, и НИКОГДА не рисковать большей суммой.

ЭТО и есть КЛЮЧ к вашей торговле и превращению в настоящего валютного трейдера. В противоположность этому, повышенное внимание к деньгам почти всегда заканчивается эмоциональным крушением трейдера.

Получите бонус при регистрации:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы CFD - стратегии, индикаторы, роботы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: