Индикатор ATR (Average True Range) – описание. Как пользоваться индикатором Average True Range

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Индикатор ATR (Average True Range) – описание. Как пользоваться индикатором Average True Range

Average True Range (сокращенно ATR) или индикатор среднего истинного диапазона позволяет определить, насколько волатилен рынок. Впервые его использовал Уэллс Уайлдер в 1978 г., сегодня ATR входит в состав других индикаторов и систем торговли. Первоначально ATR использовался для торговли на разнообразных товарных рынках, волатильность которых выше, чем фондовых.

Высокие значения Average True Range во впадинах рынка часто наблюдаются в случае резкого падения цены после панических продаж. Низкие значения ATR характерны для продолжительных горизонтальных ценовых движений на вершинах, а также в период консолидации. Если индикатор движется вверх – вероятна смена текущего тренда, при понижении значений ATR – тренд усиливается.

В расчете индикатора учитываются следующие величины:
● разница между значениями текущего максимума и минимума
● разница между предыдущей Close и текущим максимумом
● разница между предыдущей Open и текущим минимумом.
Значение ATR – наибольшая величина из трех перечисленных. Технически индикатор Average True Range – скользящая средняя значений истинного диапазона.

Каковы особенности индикатора ATR? Экстремально высокие значения говорят о вероятности разворота текущей тенденции и возникновении нового импульса ценового движения. Как и некоторые другие индикаторы (Bollinger Bands и т.д.), ATR не показывает направление тренда, а является отображением уровня активности цен.

Как говорилось выше, низкие значения индикатора свойственны тихому периоду на рынке, цена движется в небольшом коридоре – такой период идеально подходит трейдеру, использующему скальпинг. И напротив, высокие значения индикатора среднего истинного диапазона говорят об увеличении ценовой волатильности, когда нужно быть более осторожным при открытии позиций.

Периоды с высокими значениями ATR длятся недолго, поскольку цена редко остается “в режиме” быстрого движения длительное время. Соответственно, если индикатор имеет минимальное значение продолжительное время, то существует большая вероятность продолжения движения либо разворота цены. То есть ценовое направление нам неизвестно, но благодаря Average True Range мы различаем “тихие” и “бурные” периоды на рынке.

Единственным недостатком индикатора среднего истинного значения можно считать факт запаздывания его сигналов в случае слишком большого периода (по умолчанию период равен 14), когда будет отображаться прошлая волатильность вместо актуальной текущей.

На скриншоте выше мы видим, что индикатор ATR (настройки стандартные) запаздывает – сначала рынок показывает резкое движение, а потом уже это отображается на графике осциллятора. Оптимальным видится выставление двух отложенных ордеров (BuyStop и SellStop) при повышении значений осциллятора, но не достижении им пика. После открытия позиции можно установить Stop Loss в размере среднего ценового диапазона на текущем графике + trailing stop. Расчет получения прибыли строится на сильном импульсном движении или небольшом откате после него. Как видим, прибыль можно получить по обоим ордерам.

И, конечно же, при использовании Average True Range в паре с другим индикатором (трендовым) можно ограничиться установкой только одного ордера – в направлении ожидаемого ценового импульса.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор ATR

ATR (Average True Range) – это индикатор, разработанный для отслеживания изменений волатильности. Автором индикатора является гуру технического анализа, Уэллс Уайлдер, также известный миру как создатель RSI, Parabolic и ADX.

Сайты брокеров на русском:

По сути, формула индикатора АТР измеряет только диапазон колебаний цены без учета направления тренда, уровней перекупленности/перепроданности, сопротивления/поддержки и других привычных для трейдера показателей. Для чего нужна такая информация? Согласно Уайлдеру, изменение диапазона движения цены показывает уровень активности рыночных игроков и, как следствие, позволяет правильно подстроить свою стратегию под текущее состояние рынка. В общем-то полезный инструмент, не правда ли? Так что давайте уже перейдем к описанию индикатора Average True Range.

Описание индикатор ATR

При описании индикатора АТР (ATR) стоит сразу сказать, что есть два основных вида сигналов для бинарных опционов, которые подаёт индикатор волатильности ATR:

  • Линия ATR растет – волатильность растет,
  • Линия ATR падает – волатильность падает.

Также по тому, как индикатор ATR ведет себя на графике, можно понять, что происходит на рынке:

  • Низкие значения индикатора ATR говорят о том, что рынок в данный момент не активен, торговля идет в узком диапазоне. В такой ситуации наиболее логично использовать осцилляторы, разворотные стратегии и метод хеджирования;
  • При этом затяжные периоды низкого ATR говорят о том, что рынок чего-то выжидает (возможно важных новостей или начала новой сессии) и в скором времени предвидится новый тренд;
  • Соответственно, когда линия индикатора ATR достигает высоких значений, это указывают на то, что рынок активизировался и перед нами сильное направленное движение (тренд). Как правило, высокие значения ATR очень непродолжительны и быстро сменяются спадами. Это связано с тем, что рынок большую часть времени ведет себя циклично.
Обязательно к прочтению:  Price Action Пинбар

Как пользоваться индикатором ATR

Как видите, описание индикатора ATR (Average True Range) получилось не сильно большим. Так что теперь давайте переходить непосредственно к вопросу, как пользоваться индикатором ATR. Так как единственной задачей индикатора Average True Range является измерение волатильности, то спрогнозировать направление цены с помощью этого индикатора не получится. Однако индикатор АТР послужит отличным фильтром для технических торговых систем.

Например, в качестве индикатора направления цены, можно использовать простые скользящие средние. Плюс, добавив на график индикатор силы тренда ADX (также разработанный Уайлдером), мы получим практически готовую стратегию для бинарных опционов.

Рассматриваем ставки на повышение (call), если:

  • График находится выше МА,
  • ATR растет,
  • ADX растет,
  • +DI находится над –DI.

Рассматриваем ставки на понижение (put), если:

  • График находится ниже МА,
  • ATR растет,
  • ADX растет,
  • -DI находится над +DI.

Для примера я брал МА 14 и рассматривал сигналы для бинарных опционов от касания ценой скользящей средней. Естественно, что это не обязательное условие, можно использовать несколько средних с разными параметрами и делать ставки после их пересечения.

Резюме

Индикатор Average True Range (ATR) – это до боли простой индикатор, который показывает рост и падение волатильности. Несмотря на то, что сам по себе ATR бесполезен, так как не показывает направление движения цены, этот индикатор поможет дополнить торговую стратегию и избежать большого количества убыточных сделок. Совместно с ATR я бы рекомендовал держать на графике индикатор биржевых часов (как предвестник смены сессий и, соответственно, изменений волатильности).

Индикатор ATR является встроенным по умолчанию во все современные торговые платформы. Однако если по тем или иным причинам вы не можете его найти, скачать индикатор ATR можно по ссылке ниже:

Индикатор ATR. Измеряй профит в истинном диапазоне

Средний истинный диапазон (англ. Average True Range, ATR) — это прибыльный индикатор Форекс для трейдера, который используется для измерения волатильности (или изменчивости) торгуемой валютной пары.

В стандартном пакете торгового терминала есть очень интересные и нужные инструменты. Для прибыльной торговли достаточно понимать алгоритм их работы и уметь ими пользоваться. Об одном из них мы сегодня и поговорим с вами, этот инструмент называется Average True Range (далее по тексту – ATR). В переводе с английского языка его название дословно означает «средний истинный диапазон» — это второе его название.

Впервые о нем миру стало известно в 1978 году из книги «Новые концепции технических торговых систем» Дж. Уэллс Уайлдера – известного в свое время трейдера. Сразу скажу, что в отличие от большинства инструментов технического анализа, этот индикатор не поможет вам в прогнозе движения цены. Его основное предназначение – определение текущей рыночной волатильности путем вычисления диапазона колебаний max/min цены и цены закрытия. Всплески волатильности, например, могут указывать нам на начало нового тренда после флета или говорить о завершении, о конечной фазе текущей трендовой тенденции.

Как работает индикатор

Для измерения рыночной волатильности, инструмент делает промежуточные вычисления. Сначала он ищет параметр истинного диапазона, а уже после определяет само значение величины рыночной волатильности.

1. Истинный диапазон (TR):

1) разность значений между ценовыми точками текущих max и min:

TR = Мах (High – Low)

2) разность значений последнего max цены и предыдущей цены закрытия:

TR = (High – Closen_1)

3) разность значений последнего min и предыдущей цены закрытия:.

TR = (Low – Closen_1)

Все полученные величины являются абсолютными ценовыми значениями.

2. Рыночная волатильность:

Эту величину инструмент находит путем сглаживания TR скользящей средней (период по умолчанию = 14), формула выглядит следующим образом:

При расчете TR индикатор выбирает больший показатель разности из трех найденных значений. Если на момент торговли мы имеем высокий показатель волатильности, то первая разность будет больше двух других. При гепах или при движении цены с гепами, например, наблюдается иная картина – большей может быть вторая или третья разность.

Обязательно к прочтению:  Intrade bar - обзор нового брокера бинарных опционов.

О высокой волатильности говорит высокое значение АТР, что означает высокий уровень активности участников рынка. При низком значении, напротив, говорят о наличии низкой волатильности на рынке и отсутствии у его игроков интереса к движению рыночного актива. По сути, индикатор определяет диапазон с резким изменением цены за конкретный период времени и показывает нам скорость, с которой она изменяется:

  • Если значение индикатора направлено вверх, говорят о том, что «быки зашевелились», а на рынке происходят движения, связанные с открытием позиций на покупку;
  • Если значение ATR направлено вниз, констатируют активность «медведей» и все движение, происходящее на рынке, связывают со сделками на продажу.
  • Высокий показатель этого индикатора говорит о высокой волатильности, о силе тренда и активности рыночных игроков, низкий показатель – о низкой волатильности, слабом тренде и отсутствии интереса к тренду.

На графике максимальные и минимальные значения ATR представлены, соответственно, самыми низкими/высокими волнами его кривой:

Верхние и нижние значения индикатора ATR

На риcунке вы можете наглядно увидеть, что своими высокими и низкими «пиками/впадинами» индикатор предвещает разворот тренда. Сами они расположены в местах, называемых, соответственно, зонами перекупленности/перепроданности рынка.

Резкие спады и подъемы его кривой свидетельствуют о повышенном спросе на продажи/покупки, более плавные и пологие движения вниз или вверх этой кривой говорят об «умеренности» рынка. В случае, когда кривая ATR характеризуется, как мало амплитудная, почти горизонтальная линия, на рынке чаще наблюдается флет. Выход из боковика цена может сделать резким импульсным движением в одну из сторон:

Вход в рынок с покупкой на прорыве флета по сигналу МА(5)

На рисунке вы видите, что цена двигалась в боковом направлении, несколько раз зависая у верхней границы флетового диапазона, затем пробила ее и устремилась вверх сильным импульсным движением. При этом кривая МА осталась под ценой, что служит нам хорошим сигналом на вход в рынок по покупке. Далее мы видим небольшой откат цены и продолжение ее движения вверх. Когда индикатор МА пересек цену в направлении сверху вниз и расположился над ней, цена закрепилась под скользящей. Здесь, в ожидании разворота цены или ее отката, можно закрыть позицию. На этой сделке мы взяли 31 пункт прибыли:

Валютный инструмент: EUR/USD

Основной инструмент: индикатор ATR

Дополнительный индикатор: МА (5)

Цена закрытия: 0.12200

Цена открытия: 0.11895

Прибыль (покупка): 305 (по 5-знаку) = 31 пункт

Для чего нужен индикатор ATR

Не подающий прямых сигналов к открытию торговых позиций, этот инструмент показывает, как изменяется во времени волатильность торгуемого актива. Это позволяет трейдеру лучше понять текущее положение тренда.

Движение цены во флете

Началу мощных трендов обычно предшествует флетовое движение цены, при котором отмечается низкое значение АТР. Оно начинает расти перед ценовым прорывом боковика, чаще всего – импульсным. Движение цены после прорыва продолжается, но оно менее интенсивно. Сам инструмент показывает нам среднюю волатильность рынка, поскольку цена еще не встретила сильных игроков.

Индикатор АТР в комбинации с другими инструментами

При завершении хорошо направленного тренда чаще всего можно наблюдать панику Forex игроков именно в финальной фазе текущей тенденции, что и подтверждается ростом значения ATR. Это означает, что трейдеры:

  • в спешке и с надеждой пытаются взять какую-то прибыль на уходящем тренде;
  • готовятся к открытию сделок в приближающемся новом тренде;
  • постепенно закрывают позиции ранее открытые в завершающемся тренде.

Чтобы точно знать, когда закрывать и открывать сделки, следует ориентироваться на сигналы других форекс индикаторов:

Вход в рынок по значению индикатора ATR и сигналам МА(5)

На рисунке вы видите, как по сигналам двух индикаторов можно входить в рынок. На пике рыночной волатильности и по сигналу МА(5) открываем соответствующую позицию. Если индикатор МА пересекает цену:

  • сверху вниз и лежит под ценой – сигнал на покупку;
  • снизу вверх и находится выше цены – сигнал на продажу.

Дивергенция

Есть трейдеры, считающие, что индикатор ATR все же дает один сигнал на вход, когда на графике наблюдается дивергенция – расхождение цены. Такое случается, когда кривые на ценовом графике и в окне индикатора движутся в разном направлении. Обычно на дивергенции входить в рынок следует на 3 волне, открывая позицию в сторону тренда. Не все трейдеры согласны с этим, полагая, что этот индикатор рациональнее применять по его прямому назначению – определению волатильности. Для определения дивергенции есть другие индикаторы, более «заточенные» под дивергенцию.

Обязательно к прочтению:  Лента принтов и бинарные опционы

Торгуем от средней линии

Здесь принцип входа в рынок очень прост:

  • Если кривая ATR пересекла среднюю линию сверху вниз – входим по продаже;
  • Если она пересекла ее в направлении снизу вверх – открываем позицию по покупке.

Вход в рынок от средней линии индикатора Average True Range

Чтобы провести среднюю линию в окне инструмента, необходимо войти в свойства индикатора и добавить (рисунок выше) новый уровень, его значение рассчитать не сложно. В окне инструмента отмечены всего два значения, отнимите меньшее из них от большего, полученную разность разделите на два:

Средний уровень = (0,00082 – 0,00012) : 2 = 0,0007 : 2 = 0,00035

Полученный результат запишите, как параметр нового уровня в настройках инструмента.

Следите за тем, чтобы при открытии позиции полученные сигналы на младших и старших ТФ были одинаковыми – либо на покупку, либо на продажу. Для подтверждения сигнала на вход индикатор ATR можно комбинировать с другими инструментами.

Можно воспользоваться индикатором CCI или все той же скользящей средней – МА, но с периодом 55 или 35. Вход в рынок – на пересечении кривой CCI и средней линии нашего индикатора. Если это МА, то вход в рынок осуществляем, когда кривая Average True Range пересечет свою среднюю линию, а кривая МА – ценовую кривую в одном и том же направлении.

Как закрывать сделку и фиксировать прибыль

Использовать индикатор ATR можно для вычисления размера стоп-приказов. По умолчанию за оптимальный размер для стопов принимается удвоенное значение этого инструмента. Поскольку полученная таким способом величина будет больше среднего значения индикатора, то стоп-приказ будет размещен в зоне перепроданности/перекупленности. Нам же известно, что, когда цена попадает в эти зоны, открывать новые позиции в том же направлении не желательно, поскольку здесь рынок разворачивается:

Разворот цены в зонах перекупленности/перепроданности

Также Stop Loss можно устанавливать на уровне локального максимума/минимума. Соответственно, Take Profit будет размещен у уровня поддержки/сопротивления.

Можно также устанавливать трейлинг стоп на определенное количество пунктов, которое рассчитывается с учетов волатильности торгуемого валютного инструмента.

Как установить на график индикатор АТР

Он входит в стандартный пакет инструментов, поэтому вытащить на график его можно непосредственно в терминале. Просто следуйте по пути «Вставка → Индикаторы → ATR» и кликом левой кнопкой мыши установите инструмент на график:

Установка инструмента на график

Как видите, он расположился под ценовым графиком в отдельном окне. В его свойствах по умолчанию стоит значение периода, равное 14.

Недостатки индикатора

Индикатор, который мы с вами рассмотрели, не совершенен, как и другие инструменты торговли. К главным его недостаткам можно отнести:

  1. Запаздывание;
  2. Отсутствие возможности прогнозировать движение цены;
  3. Отсутствие сигналов на вход.

Учитывая тот факт, что он справляется со своим прямым предназначением, его успешно можно комбинировать с другими форекс инструментами для прогнозирования движения цены и получения четких сигналов на вход.

Заключение

Как видим, друзья, индикатор ATR позволяет трейдеру определить волатильность выбранного валютного инструмента и проанализировать рынок, определиться с размером позиции. Для получения четких сигналов на открытие торговых позиций его целесообразнее использовать в паре с другими трендовыми инструментами форекс торговли.

Скачать бесплатно индикатор ATR

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Получите бонус при регистрации:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы CFD - стратегии, индикаторы, роботы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: